delta系数在期权定价中的作用是什么?
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delta系数在期权定价中的作用是什么?

叩富问财 浏览:2099 人 分享分享

4个回答
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Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用

发布于2016-12-7 09:55 拉萨

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您好!指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。
Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。
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发布于2015-3-10 14:11 南京

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指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。

发布于2016-1-15 09:59 成都

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组合投资那个翻译的应该有些问题,卖一个Call,买两个put。如果call和put的执行价是一样的话,会形成一条直线,也就是说模拟除了一个shortposition的underlying.如果执行价不一样,中间会有段水平的断层。

发布于2018-3-19 19:57 成都

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