合约执行价格区间和合约序列
发布时间:2018-1-11 10:58阅读:756
合约执行价格区间和合约序列
执行价格间距的大小对期权的活跃度至关重要。执行价格间距大小基本上决定了合约存续期间挂盘的执行价格数量。间距过大,会造成挂盘的执行价格太少,则权利金成本会较高;间距过小,执行价格太多,交易时选择就太分散。合理的执行价格间距设定有利于期权交易的活跃,从而提高期权市场的流动性。合约序列是指相同到期日以及相同标的资产的买权或卖权合约,一般以指数点为中心(价平点),根据执行价格间距上下(价内价外)分别发行一至数个不同执行价格的合约。
成熟合约的执行价格区间间隔近月一般设定为标的指数的1%,远月一般设定为近月合约的2倍。按照以上比例确定期权合约的执行价格间距可认为是一个较为成熟的经验。
其他合约设计条款
1.合约方式
期权合约分为欧式和美式两种。主要股指期权全部选用欧式期权合约方式,这种合约方式有利于期权卖方各类交易策略的运用,同时也有利于市场监管。
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