量化私募“天花板”显现，千亿规模“魔咒”待破
发布时间：2022-1-10 14:44阅读：742
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一直以来，规模与业绩的矛盾都是投资领域关注的焦点，量化私募更是深谙其中的道理。在量化私募表现亮眼的2021年，仍有不少量化私募主动宣布“封盘”。量化私募纷纷在千亿规模附近“折戟”，也引发了市场对于管理规模“天花板”的讨论。
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2021年下半年以来，不少头部量化私募都出现了业绩回撤。两次大幅回撤原因主要是成交量和市场风格变化引起的。9月中旬，短期风格急剧变化导致超额回撤，这在历史上每年都会发生，这种情况也是在量化模型的预期之中。11月初，前期跌幅较大、业绩不错的权重股出现大跌，这背后是资金面带来的短期脉冲影响。从中期来看，经过这两轮的风险释放，新一轮的行情有很大想象空间。
任何量化策略容量都有其上限，管理规模越大，管理难度越高。不过仍需要以动态的眼光看待“天花板”问题，随着头部量化公司纷纷加强对于人才、数据、技术、基本面研究的投入和布局，管理规模的突破仍可期待。
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