程序化交易

一、程序化交易的概念

程序化交易，又称程式化交易，是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

二、程序化交易系统的形式

程序化交易系统的形式按交易者的投资策略来划分，大致可分为价值发现型、趋势追逐型、高频交易型和低延迟套利型四种。

【十一】量化交易

一、量化交易的概念

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观情况下做出非理性的投资决策。

二、量化交易的特点

量化交易具有以下几个方面的特点：

(1)纪律性；(2)系统性；(3)套利思想；(4)概率取胜。

三、量化交易的应用

统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过设计算法，利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。

四、量化交易的潜在风险

量化交易的潜在风险有：

(1)历史数据的完整性；

(2)模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象；

(3)网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响；

(4)同质模型产生竞争交易现象导致的风险；

(5)单一投资品种导致的不可预测风险。

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