QMT量化系统，为策略交易而生！

QMT量化是指基于迅投QMT（Quantitative Market Trading）量化交易系统进行的程序化交易活动。QMT是一套本地化、支持原生Python的极速策略交易系统，内置 Python 3.6 运行环境，提供行情数据获取与交易下单执行两大核心功能，用户可通过编写 Python 脚本完成指标计算、策略开发、回测验证及实盘自动化交易。

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核心特点

原生Python支持

系统自带 Python 3.6 环境，集成常用量化库：

NumPy：高效数值计算

Pandas：结构化数据分析

TA-Lib：技术指标计算（如 MACD、RSI、布林带等）

SciPy、Statsmodels、Patsy：统计建模与科学计算

双模式运行架构

QMT：基于 init/handlebar 回调框架，适合策略研究与回测，实盘交易；

独立交易模式：独立进程运行，策略隔离性强，适合高频实盘部署。

极速行情与交易

迅投厂商支持 L2 十档、逐笔、tick 等高频行情；（需联系厂商单独购买）

提供毫秒级交易响应，适用于日内回转、涨停监控、抢筹等策略。

全市场品种覆盖

A股、融资融券、场内基金、可转债、港股通、期权、期货（CTP）等。

本地化安全

所有策略与数据在本地运行，不上传云端，保障策略私密性。

异步交易机制

下单接口（如 passorder）为异步非阻塞，需通过回调函数（on_stock_order 等）管理委托状态。

典型应用场景

多因子选股（结合 Pandas 数据处理）

技术指标策略（利用 TA-Lib 快速实现）

日内回转、涨停监控、网格交易

跨市场套利（股+债+期货）

注意：QMT 不支持多线程/多进程，策略中禁止使用 time.sleep() 或阻塞操作。

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！