QMT小技巧|怎么用 VBA 下“算法单”

发布时间:2026-5-19 16:41阅读:389

小鹿量化经理 证券经理
帮助2.4万 |经验丰富
问一问
从业认证| 从业6年
小鹿量化经理 证券经理
全国炒股开户股票,ETF,可转债,两融等低费率开户!
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
qmt 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
你好,请问都有哪些券商的qmt移除了vba
目前不少券商在对QMT进行调整,部分券商移除了VBA。不过具体哪些券商实施了这一操作处于动态变化中。券商进行此类调整通常是基于合规、技术升级等多方面考虑。如果你想确切知晓当下移除VBA...
资深张经理 1471
QMT支持算法交易吗?​
您好,现在可以支持多种算法交易。
资深金顾问 652
QMT的算法交易有哪些策略?​
QMT的算法交易策略包括VWAP(成交量加权平均价格)、TWAP(时间加权平均价格)、Sniper(狙击手策略)等。
资深高经理 1236
QMT支持算法拆单吗?大资金分散下单技巧
您好,QMT支持算法拆单,大资金分散下单可借助平台工具搭配实操技巧降低交易冲击成本。首先要明确,大资金单笔下单的核心风险是冲击成本——大额挂单会快速影响股价,拉高买入成本或压低卖出收益,所以分散...
资深崔经理 645
QMT小技巧|用 Python 回测时“借用”VBA指标
很多人回测时会遇到两种尴尬情况:1)Python里没有现成函数,但投研软件/VBA公式里有;2)Python自己算太慢(尤其单线程、循环多),CPU多核也没怎么用上。解决思路很简单:别在Python里硬算,让软件的VBA指标去算;Python只负责“取结果”。相当于:先在投研软件里写好一个 VBA公式/指标(里面用你想要的函数)再用Python通过接口实时读取这个指标的输出变量,直接拿来回测/选股/画图这样有几个好处:缺啥补啥:Python没有的函数,用VBA公式顶上;速度更舒服:很多指标计算在软件侧完成,Python少写大循环;开发更省时间:不用重复造...
小鹿量化经理 184
QMT小技巧|用 VBA 在投研端回测期权“双卖”策略
经常有做期权的朋友问我:能不能在 QMT 投研端自己回测一个期权双卖(双卖腿)策略?答案是可以的,用 VBA + 数据导出/调用 就能把思路跑起来。1)先说清楚:什么是“期权双卖”?“双卖”就是:同一时间卖出一张认购(Call)+ 卖出一张认沽(Put),靠收权利金赚钱。按行权价是否一样,分两种最常见的玩法:跨式(Straddle):Call 和 Put 的行权价相同例:同时卖出 100 行权价的看涨 + 100 行权价的看跌勒式(Strangle):Call 和 Put 的行权价不同例:卖出 105 的看涨 + 卖出 95 的看跌2)这种策略适合什么行情?一句话:你觉得未来不会大...
小鹿量化经理 240
TA的文章 全部>
相关标签全部>
回到顶部