【回测参数设置建议】避开虚假完美收益陷阱
✅ 初始资金贴合实际仓位逻辑：
不要随便填大额资金！如果策略持仓多只个股，要根据每只标的投入合理计算总本金。
资金规模和持仓体量不匹配=资金使用效率低→年化收益虚高！

✅ 交易成本精细化配置：
佣金：按市场常规设置，保留最低收费门槛，别忽略基础扣费！
印花税：仅在卖出时收取，双向计费=收益虚高！
滑点：区分标的大小！大盘蓝筹滑点低，中小盘适当调高，涨跌停标的单独放大！

✅ 合理调低成交比例：
实盘中涨跌停很难全额成交！别默认100%成交！
建议调低整体匹配比例，增加风控过滤条件（如：避免涨停追入、限制下单量）！

【代码编写建议】实用技巧 + 禁忌要点
✅ 实用技巧：
用实时挂单价替代最新成交价生成信号，更贴近真实交易（比如买入参考卖一价）
数据统一存放在专用容器，别用全局变量，防止数据错乱
复杂逻辑放在策略启动时一次性完成，减少重复运算，提升效率
自动备份账户/订单关键信息，防止程序中断导致数据丢失！

❌ 避坑建议：
别用未来函数！别用当天收盘价算当天信号，实盘根本看不到！
不写死循环、time.sleep()，会阻塞主线程，策略卡死！
同一K线内不连续下单，避免重复操作或冲突！

【实盘过渡：模拟盘→实盘的关键步骤】
模拟盘至少跑2周！
设和实盘一致的资金量、启动时间，测试震荡/上涨/下跌三种行情，信号无异常再推进！

小仓位试盘：
⚠️ 先用小仓位试1周，实盘收益能达模拟80%以上，再慢慢加仓！

每天查日志：
委托日志（有没有废单？）
成交日志（滑点是否超标？）
盈亏日志（差距在哪？）

量化交易稳字当头！
回测别追高收益，实盘别贪满仓！

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