一个简单的量化交易策略如何实现定时交易？我们在做量化交易时往往会发现handlebar与subscribe的运行速度往往是有3 秒的运行周期限制，在某些特定策略条件下就没有办法做到毫秒级或者定时交易，例如像追求速度的盘口交易，亦或者是趋势跟踪策略，这类策略往往是在ms或分钟级。

那么为了解决这一问题，QMT 提供了更为灵活的 run_time 定时器方法。它打破了固定周期的束缚，赋予了开发者对交易节奏的绝对掌控权。

一、run_time

run_time 是 QMT 提供的一种独立于行情数据的定时任务运行机制。它的核心逻辑非常清晰：开发者在策略初始化阶段，通过 ContextInfo.run_time() 函数向系统注册一个定时器，明确指定回调函数名、触发间隔以及首次启动时间。

随后，系统会严格按照设定的时间规则，周期性地调用对应的回调函数。

二、函数运用

ContextInfo.run_time(funcName, period, startTime, market)

简单来说在运用时采用此类格式：

run_time(回调函数名, 执行间隔, 首次启动时间, 市场标识)

举个例子，我们可以每5秒执行一次函数 f，从指定时间开始，在上海市场生效。

ContextInfo.run_time("f", "5nSecond", "2019-10-14 13:20:00", "SH")

三、核心区别对比

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