配对日是什么？

期货交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。交割方式有现金交割、实物交割两类:

诸葛经理 3230

配对交易是什么意思？具体是怎么操作的？

您好，这个一般就是一买一卖为一对，这个是交易所的事情

期货经理杨林 3562

请问配对交易是什么意思？具体是怎么操作的？

您好，证券市场配对成交规则是：价格优先，在价格相同时再按照时间优先原则。1、“价格优先原则”举例说明：卖1的价格是10元，买1的价格是9.99元，买2的价格是9.98元，根据价格优先原则，买1价...

王经理 5816

配对交易是什么意思？具体是怎么操作的？

证券市场配对成交规则是：价格优先，在价格相同时再按照时间优先原则。1、“价格优先原则”举例说明：卖1的价格是10元，买1的价格是9.99元，买2的价格是9.98元，根据价格优先原则，买1价格9....

小杨经理 1599

如何利用QMT进行跨品种配对交易？

配对交易是利用两只相关性极高的品种（如同一行业的两只龙头股，或同一指数的两个分级工具）之间的价差回归获利。2026年，通过QMT实现配对交易的难度已大幅降低。在QMT中，脚本可以同时订阅两个品种的实时行情。当二者的偏离度超过统计学上的3倍标准差时，系统自动执行“买入低估、卖出高估”的动作。由于两个动作几乎同步发生，这种套利策略在风险敞口上相对受控。客观分析，这类策略的关键在于通道的稳定性，确保双向报单能同时成交。构建跨品种配置矩阵，需要稳定的通道和专业的支持。目前在国金证券，两...

张经理 104

ETF量化中的“配对交易”：如何捕捉两只高度相关指数的临时价差？

配对交易（Pairs Trading）是一种经典的统计套利策略。在2026年的ETF市场中，存在许多高度相关的指数，例如上证50与沪深300，或者两个相似题材的行业ETF。它们由于底层资产重合度高，价格走势在长期具有极强的协同性。量化策略会实时计算两个ETF价格比值的“标准差”。当两者的价差偏离历史均值超过2个标准差时，系统会买入表现相对弱势的一方，同时卖出（或利用融券对冲）表现强势的一方。这种策略博取的是价差的回归，不依赖于市场的绝对涨跌。这种策略需要量化终端具备多标的并行计算和毫秒级同步下单的能...

张经理 73