是否支持

支持。PTrade 可接入券商提供的 L2 行情/逐笔数据能力，但是否开通、是否收费、可用字段范围等，取决于你开户的券商及对应权限。

如何获取（PTrade 侧的主要接口）

• 逐笔委托（毫秒级）：用 get_individual_entrust 获取委托明细数据，包含买卖方向（0=卖/1=买）、委托类型（限价/市价等）、委托数量等。
• 逐笔成交：用 get_individual_transaction 获取单笔成交明细（成交价、成交量、成交方向等）。
• 分时成交 / Tick（约 3 秒级）：用 get_tick_direction 获取 Tick 级成交数据。

接入条件（开通与权限）

• 开户要求：需要在支持 PTrade 的券商开户，并达到该券商的 L2 申请门槛（不同券商规则不同）。
• 权限与费用：L2 是否免费、是否需要额外订阅，券商差异较大；建议提前与券商客户经理确认。一般 L1 行情不包含逐笔数据。

L2 在量化交易中的典型用途

• 高频/超短策略优化
• 市场微观结构研究
• 日内交易能力增强

实际使用注意点

• 技术门槛：需要用 Python 调用 API，并具备高频数据清洗、聚合与性能优化能力。
• 部署限制：L2 数据通常在券商机房侧，很多场景需要在云端/券商侧环境运行策略，本地直接拉取可能受限。
• 策略适配：逐笔与盘口数据更适合订单流、盘口套利、超短择时等；对中长周期（如基本面/低频）提升通常有限。

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