【套利】黑色金属交易机会提示
发布时间：2025-9-28 10:22阅读：73
黑色套利策略回顾
铁矿石1-5价差
9月25日，铁矿石1-5价差为20.0。过去五年最大值为123.0，过去5年最小值为-47.0，过去5年中位数为24.0。过去1年最大值为25.0，过去1年最小值为-11.5，过去1年中位数为18.0。2023年同期价差为46.5,2024年同期价差为13.5。
铁矿石1-5价格走缩，建议提前止损。
图表1 铁矿石1-5价差
1月螺纹钢铁矿石差
9月25日，1月螺纹钢铁矿石差为1878.2小于过去2年10%分位。过去5年最小值为1819.2，过去5年中位数为2494.6。过去1年最小值为1819.2，过去1年中位数为2042.8。2023年同期价差为2364.8,2024年同期价差为2141.0。
策略未入场，螺纹钢铁矿石差已走扩，建议中止策略。
图表2 1月螺纹钢铁矿石差
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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