有没有小资金玩期权的交易策略?
发布时间:2024-11-21 13:50阅读:77
对于小资金投资者,以下是一些有效的期权交易策略:
- 标的选择:选择表现良好的日线和周线走势的标的资产和合约。做多表现最强的标的资产,做空表现最弱的标的资产。关注周线趋势和30分钟、5分钟级别的反向信号,如跌破5日均线、颈线或5日均线下穿20日均线。
- 仓位敞口管理:使用delta和gamma代替传统仓位概念,特别关注gamma。在震荡市中,即使delta为正,注意gamma是否呈现较大的负值,以降低敞口。
- 止盈管理:在震荡市每月获利目标设定为5%,在趋势市场为10%。当总收益回撤达到5000元时(适用于账户规模小于50万的情况),清仓。
- 权利仓操作:选择时间价值中等的实值二档合约。在大涨后,清仓头寸中的平值或虚值合约。使用30分钟周期判断进场,5分钟周期判断出场。
- 义务仓操作:选择日线压力位的合约,如果盖顶则选择时间价值偏高的合约。在亏损时考虑移仓到当月高价值合约,然后再考虑移仓至远月。
- 波动率交易:波动率下降趋势较为确定时,应抓住机会满仓操作。观察深度虚实期权的加速衰减时间,通常在1-2个月间,gamma达到最大值。
通过上述策略,小资金投资者可以有效地利用期权市场的特性,实现资金的增值。
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