玻璃、红枣期权即将上市——合约解读
发布时间:2024-6-7 09:18阅读:230
2024年6月3日开始红枣、玻璃期权的仿真交易,期权新品种上市安排工作稳步进行中。2023年11月15日郑商所公开征求红枣、玻璃期权合约意见后,今年5月24日证监会同意红枣、玻璃期权注册,并开始稳步推进红枣、玻璃期权的上市工作;
红枣期权和玻璃期权的上市系列和到期时间不同。仿真首日挂牌标的月份为2409、2412及2501的红枣期权合约,标的月份为2409、2410及2501的玻璃期权合约,红枣期权最近月份合约到期日为2024年7月29日,距离仿真首日剩余40个交易日,玻璃期权最近月份合约到期日为2024年8月13日,距离仿真首日剩余51个交易日;
红枣期权仿真定价初始波动率为22.48%,最近的60日历史波动率约为24.72%;玻璃期权仿真定价初始波动率为26.21%,最近的60日历史波动率约为27.91%。隐波略低于标的期货历史波动率;
红枣期货没有夜盘交易时间,隔夜波动率在今年年初有所放大,可考虑使用买入期权策略防范隔夜风险;
玻璃期货自上市至今的价格对数收益率的偏度值和近5年的价格对数收益率的偏度值均为-0.1,因此看跌期权波动率可能高于看涨期权。但近5年的峰度值下降为1.9,尾部风险有所降低。
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