量化CTA周报:短期风格或面临分化
发布时间:2024-4-9 08:38阅读:115
金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.54%。收益来自于周一继续做多IM合约。长周期方面,1-2月工业增加值、工业企业利润、外贸数据均显示海外需求韧性,但是二手房数据仍然偏弱。持仓量方面,期指整体先上升后回落,IC和IM信号回升幅度较大,但并没有超过20日线,IF和IH处于中位数区间,或与非农公布后美联储下调降息预期有关。短周期方面,汇率的贡献幅度下降,北向资金和公募保险均开始加仓,IC和IM上升幅度较大。综合信号目前受持仓量主导,中性偏强。期债方面,短期资金面给予一定支撑,尽管长周期继续下行,但是整体信号强度变化不大,目前为中性震荡。
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