信唐货币3月14日简评-利率掉期
发布时间:2024-3-14 20:38阅读:44
信唐货币经纪发布3月14日利率掉期日评:
今日3M shibor fixing为2.161%,较昨日上调0.2bps;O/N shibor fixing为1.746%,上调1.1bps。FR007为2.00%,连续六日不变;FDR007为1.90%,上了1bp。
早上开盘,repo1y报97.75/95.75,repo5y开17/16。价格收窄,repo5y率先在16.75tkn,后在17至16.5的区间来回震荡。9:30国债期货(T2406)低开低走,repo1y和5y最高分别在98和17.5tkn。尾盘repo1y回落至最低97gvn。期间repo1x5y spread主要位于20至19.5的水平。至中午收盘,repo1y收在97.25/97,repo5y收在17.25/16.75。
午后国债期货回升,开盘repo1y报97/96,repo5y报17/16。期货盘中一度翻红,repo1y和5y最低降至96和15.75gvn。之后T再次下跌最后收于103.715元,跌0.1%。Repo1y和5y则随之回升最高分别到97.25和17.25tkn。期间repo1x5y spread依旧在20至19.5的位置成交。期货收盘后,repo1y上到97.5、repo5y则下到16.5的位置左右僵持,repo1x5y走平到19.5至19的区间。截至17:30,repo1y收在97.75/97.25,repo5y收在16.75/16.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃。Repo1y利率上下浮动2bps,收盘较昨日上升近1bp;repo5y利率上下波动近2bps,收盘比昨日上涨1bp。Shibor方面,1y成交于16至16.5的位置,5y未录得成交。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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