信唐货币3月13日简评-利率掉期
发布时间:2024-3-13 20:36阅读:159
信唐货币经纪发布3月13日利率掉期日评:今日3M shibor fixing为2.159%,较昨日上调0.1bps;O/N shibor fixing为1.735%,上调1.4bps。FR007为2.00%,连续五日不变;FDR007为1.89%,上了3bps。早盘长期国债利率较昨日回落,repo5y开16/15。不久repo5y便在16tkn。随着国债利率再次走高,repo5y不断上行至17.75tkn。9:30国债期货(T2406)低开震荡下跌,之后repo1y和5y分别从低点96.75和16.75上行最高到97.5和17.75tkn。期间repo1x5y spread主要位于20.5至20的水平。至中午收盘,repo1y收在97.5/97,repo5y收在17.75/17.5。午后国债期货扩大跌幅,开盘repo1y报98/97,repo5y报18.5/18。国债期货下午震荡回升最后收于103.885元,微涨0.04%。Repo1y和5y在最高分别于98和18.75tkn后,快速下行至96.75和16gvn。期货收盘后,利率继续回调,repo1y和5y最低一度分别触及96.25和15.25的位置,repo1x5y spread走平到19.5至19的区间。截至17:30,repo1y收在96.75/96.5,repo5y收在16/15.75。纵观全日,利率互换市场交投较为活跃。Repo1y利率上下浮动近2bps,收盘较昨日小幅回落0.25bps;repo5y利率上下波动3.5bps,收盘比昨日下跌2bps。Shibor方面,1y成交于16.75至14.25的位置,5y录得37.75至36的成交。
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