信唐货币1月4日简评-利率掉期
发布时间:2024-1-4 19:31阅读:173
信唐货币经纪发布1月4日利率掉期日评,核心观点如下:
今日3M shibor fixing为2.399%,较昨日下调2.4bps;O/N shibor fixing为1.589%,下调1.5bps。FR007为2.25%,比昨日高10bps;FDR007为1.80%,与昨日持平。
早上开盘,repo1y报06/04,repo5y开32.5/32。9:20消息,央行公开市场今日净回笼5850亿元。随后repo5y率先在32.25tkn。9:30国债期货(T2403)高开单边震荡,repo5y波动不大——在31.75至32.75的1bp区间内成交,repo1y则最低gvn05、最高升至06.75tkn,期间repo1x5y spread主要在27至26的位置成交。中午收盘,repo1y收在06.75/06.25,repo5y收在32.5/32.25。
午后开盘,repo1y报07/06,repo5y报32.75/32。国债期货下午盘中有所回落最后收涨0.05%,repo1y和5y最高分别升至07.75和34tkn,期间repo1x5y在26.5至25.5的区间成交。期货收盘后,利率继续上涨,repo1y和5y最高一度触及09和35的位置。之后利率逐渐回落下行,截至17:30,repo1y收在06.75/06,repo5y收在32.25/32。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃。Repo1y利率上下浮动4bps,收盘较昨日上升约0.5bps;repo5y利率上下波动逾3bps,收盘比昨日下跌1bp。Shibor方面,1y成交于30至31.5的位置,5y仅录得57.5的成交。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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