量化CTA周报:短周期偏向成长估值修复
发布时间:2024-2-27 10:45阅读:56
金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.57%。收益来自于IF的多头持有。长周期方面,消费社融数据对IF和IH影响幅度较大,PPI对于IC和IM影响较大,期债则有所下行。持仓量方面,周内大幅反弹,且随着LPR超预期调降,后半周斜率增大,尤其是IC和IM多单显著拉升。从20日线持仓量强度来看,已经突破上轨。短周期方面,美元冲高回落下对于期指整体短周期小幅回升,杠杆资金重回正增长,当前估值是偏向看多成长,但换手率周五开始有所回落。综合信号目前受短周期影响更大。期债方面,股债跷跷板效应减弱,但是持仓量边际减弱也显示上方阻力增加,综合信号中性偏强,T和TF差异缩窄。
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