量化CTA周报:短周期仍然承压
发布时间:2023-10-10 13:31阅读:241
目前收益率曲线形态已较平坦,如果后续央行对流动性有所呵护,那么市场对未来资金面保持稳定的信心会有所加强,此时收益率曲线走陡的概率大;如果继续维持现状,收益率曲线可能还会有小幅变平的可能性,但变平的斜率会有所放缓,长端利率的相对压力会增大。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
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比价方面,IC/IH周度下行3.53%,IF/IH周度...
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