“揭秘上交所最新监管要求:股票程序化交易报告工作引发行业关注!”
发布时间:2023-12-21 13:43阅读:148
据中证报报道,12月20日,记者从业内获悉,上海证券交易所最近向会员单位发出提示函,要求它们进一步加强股票程序化交易报告工作。
根据上交所发布的《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》(以下简称《报告通知》),自10月9日开始进行股票程序化交易的投资者需要在《报告通知》正式生效后的六十个交易日内,也就是12月29日之前,完成向上交所的报告工作。各会员单位需在12月29日之前紧急完成自身和客户的报告工作,并特别提醒核实是否满足填报说明表中的第1条第(1)项要求,即下单自动化程度高,证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者是否已按要求完成报告。对于12月29日之后仍未按照《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的,将根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所纪律处分监管措施实施办法》等规定,采取相应的监管措施或纪律处分。
今年9月1日,证监会指导证券交易所出台了一系列加强程序化交易监管的措施,其中包括发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时,沪深交易所也发布公告称,将对程序化交易投资者的证券交易行为进行实时监控。
《报告通知》明确了股票市场程序化交易报告的具体安排,包括报告的主体、方式和内容等,并对高频交易提出了额外的报告要求。《管理通知》则主要加强了程序化交易管理工作,与《报告通知》相互衔接、相互配合,共同构成了程序化交易监管的基础性制度安排。其中,首先明确了证券公司的程序化交易管理职责,要求它们加强对自身及客户程序化交易行为的管理。其次,规定了证券交易所对可能影响证券交易价格、交易量或交易所系统安全等关键事项的异常交易行为加强监测和监控。最后,明确了证券交易所可以对高频交易提出差异化的管理要求,包括调整异常交易认定标准和增加报告内容等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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