金融工程FOF周报:市场冲高回落,中盘成长领跌
发布时间:2023-11-28 19:35阅读:375
指标跟踪:上周IC、IM合约当月和当季对冲成本有所上升,IF合约当月和当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走弱,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标有所回落。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率下跌,期限结构因子、波动率因子、持仓因子、动量因子走强。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、医药,配置比例较低的行业为商贸零售、综合金融。
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