金融工程FOF周报：市场冲高回落，中盘成长领跌
发布时间：2023-11-28 19:35阅读：102
指标跟踪：上周IC、IM合约当月和当季对冲成本有所上升，IF合约当月和当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走强，全A截面波动率走强，行业动量指标走弱，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标有所回落。CTA策略跟踪指标中，中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率下跌，期限结构因子、波动率因子、持仓因子、动量因子走强。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、医药，配置比例较低的行业为商贸零售、综合金融。
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权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为-0.53%,恒生指数的涨跌幅为-0.98%,纳斯达克的涨跌幅为-1.93%,南华商品的涨跌幅为-1.23%,中证全债的涨跌幅为-0.35%。上周中信一级行业指数中，国防军工、煤炭涨幅靠前，表现靠后的行业有传媒、电力设备及新能源。中信风格指数全部下跌，其中消费风格领...
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指标跟踪：上周IC合约当季对冲成本、IF合约当月对冲成本有所上升，IC合约当月对冲成本、IF合约当季对冲成本、IM合约当月和当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交额偏震荡，全A截面波动率走强，行业动量指标走弱，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标有所上升。CTA策略跟踪指标中，中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率有所回升，持仓因子走强，期限结构因子、波动率因子、动量因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、电子，配置比例较低的行业为综合金融、商...
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