金融工程周报:FOF周报-市场先涨后跌,大盘成长领跌
发布时间:2023-12-20 13:45阅读:536
指标跟踪:上周IC合约当季对冲成本、IF合约当月对冲成本有所上升,IC合约当月对冲成本、IF合约当季对冲成本、IM合约当月和当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额偏震荡,全A截面波动率走强,行业动量指标走弱,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标有所上升。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率有所回升,持仓因子走强,期限结构因子、波动率因子、动量因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、电子,配置比例较低的行业为综合金融、商贸零售。
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