期权周报:市场企稳,情绪改善
发布时间:2023-10-30 09:54阅读:395
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为214.28万张,较前周上升7.63%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.85,相对前周有所下降,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.73,较前周上升,高于历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交168.39万张,日均持仓量178.90万张;南方中证500ETF期权日均成交81.91万张,日均持仓量74.37万张;华夏上证科创50ETF期权日均成交66.16万张,日均持仓量106.35万张;深证100ETF期权日均成交13.84万张,日均持仓量13.83万张;创业板ETF期权日均成交108.76万张,日均持仓量97.75万张;沪深300股指期权日均成交10.83万手,日均持仓量20.63万手;中证1000股指期权日均成交9.12万手,日均持仓11.99万手。期权活跃度整体上升。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率15.08%,较一周前下降2.14%。50ETF期权隐含波动率14.67%,较一周前下降2.45%。中证1000股指期权隐含波动率15.57%,较一周前下降1.69%。隐含波动率低于历史波动率,期权定价偏低。南华50ETF期权波动率指数是19.42,南华沪深300期权波动率指数是19.92,南华中证1000期权波动率指数是20.12,与前一周相比,南华期权波动率指数回落,上周市场低位企稳,期权市场情绪改善。
本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升15.13%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为豆二、工业硅、LPG、塑料和聚丙烯期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为锌、橡胶、铜、黄金和菜粕期权。期权标的走势来看,商品价格整体上涨,其中,黑色商品价格涨幅明显。周度来看,多数商品期权隐含波动率下降,其中,贵金属、能化期权隐含波动率整体回落;农产品、黑色期权隐含波动率变化不大。
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