量化CTA周报:焦煤和焦炭领涨,中长期动量因子能否获利
发布时间:2023-9-19 14:30阅读:469
商品市场上周恢复上涨,指数上调2.36%,黑色建材和能源化工板块涨幅较大,其中焦煤和焦炭领涨黑色板块。四大因子净值均得到回升,但主要获益和亏损品种各不相同,因子差异性于上周终于得到体现。自研策略基于Copula函数的套利策略和基于夏普加权的多因子组合策略表现优异。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
中长期寿险可以转让吗?
您好,很高兴回答您的问题。1、可以转让。保单贴现,是指保单持有人将人寿保单以高于现金价值、低于保额的价格出售给第三方。贴现完成后,第三方将成为这张保单新的拥有者,继续为保单缴纳续期保费,并在被保...
中长期寿险可以转让吗?
您好,很高兴为您解答长期寿险保单是可以转让出去的。在解释保单所有权之前,我们首先解释一下保单所有人。保单所有人是指拥有保单各种权利的人,即他所拥有的权利便称为保单所有权。保单所有人可以与投保人、...
怎么选中长期股票?
中长期股票投资因为持股时间比较长,一般在6个月到1年之间,所以,风险比较大,需要慎重选股。中长期股票投资最好选择有竞争优势的上市公司,详细了解股票基本面,不要只关注眼前的股价...
我的基金是中长期的,有7只已上,可以吗?
您好!基金数量并非越多越好,中长期投资关键在于基金的质量和组合的合理性。就好比行军打仗,7只基金如果是精锐之师且各司其职(比如有不同风格、不同行业的配置),那可能会形成强大的战斗力;但...
9月9日生意社动力煤市场基差为187.35元/吨
 9月9日生意社动力煤市场基差为187.35元/吨。  9月9日动力煤期货主力合约2610收盘价为801.4元/吨。  9月9日生意社现货基准价为988.75元/吨。  市场基差=现货价格-期货价格=988.75-801.4=187.35元/吨。 【期货通核心原理】现货价格决定期货价格,期货价格影响现货价格;基差=现货价-期货价,基差的区间波动属性强于价格,且基差与价格一般情况下呈相反方向运行,因此基差在周期高位(预计会走低),则可以做多价格,基差在周期低位(预计会走高),则可以做空价格。...
9月9日生意社涤纶短纤市场基差为125.51元/吨
 9月9日生意社涤纶短纤市场基差为125.51元/吨。  9月9日涤纶短纤期货主力合约2611收盘价为8136元/吨。  9月9日生意社现货基准价为8261.51元/吨。  市场基差=现货价格-期货价格=8261.51-8136=125.51元/吨。 【期货通核心原理】现货价格决定期货价格,期货价格影响现货价格;基差=现货价-期货价,基差的区间波动属性强于价格,且基差与价格一般情况下呈相反方向运行,因此基差在周期高位(预计会走低),则可以做多价格,基差在周期低位(预计会走高),则可以做空价格。...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
上市公司发可转债,账户里多出的「配债」是什么?和可转债打新有啥区别?
2026-09-08 10:56
-
为什么9:20和14:57之后挂的单撤不回来?(附撤单时间表)
2026-09-08 10:56
-
为何账户有钱也不能打新?新股打新额度怎么算?4大误区提示
2026-09-08 10:56



+微信
分享该文章
