逆周期因子会重启股市反弹行情吗？

您好，逆周期因子对股市的影响是通过对人民币汇率的影响或者预期来实现的。2017年5月央行首次启用逆周期因子后，人民币开启了一波升值之旅。上证综指从5月底的3000点附近启动，一路最高上涨至358...

资深王经理 4309

ETF开户，券商对动量因子ETF的研究和佣金定价逻辑是什么？

券商对动量因子ETF的研究，主要是分析过去表现良好的ETF在未来一段时间继续保持优势的可能性。他们会综合考虑多方面因素，比如ETF所跟踪指数里成分股的近期涨幅、成交量变化等。通过大数据和专业模型...

理财王经理 209

如何设计一个基于动量因子的量化交易策略？

以下是设计基于动量因子量化交易策略的步骤：1.因子计算：选取合适的时间窗口，如过去3-12个月，计算股票收益率作为动量因子。2.股票筛选：按动量因子对股票排序，选取排名靠前的一定比例股票，构建股...

理财王经理 1194

ETF开户，券商对动量因子ETF的研究和佣金情况如何？

不同券商对动量因子ETF的研究和佣金情况有差别。在研究方面，一些实力较强的券商拥有专业的研究团队，会对动量因子ETF进行深入分析，通过大量的历史数据和市场动态，评估其投资价值和风险。他们可能会发...

理财王经理 148

CTA周报：动量因子修复减缓

　　基于当前信号进行展望，能化处在截面较强的位置，黑色回落，农产品有一定动量反转的迹象。能化方面，PTA和甲醇从期限结构看偏强，PTA主力基差修复，长端维持back结构，加上原油在成本端提供支撑，动量边际上没有减弱，因此做多PTA和甲醇的信号强度偏高。黑色方面，上周初见顶以后动量回落，与监管政策影响有关。受到减产预期反复影响，铁矿在01合约仍旧偏强，其余品种中性震荡。贵金属方面，上周持仓量做多黄金获得较大收益，但是本周开始动量有所回落，建议止盈。农产品方面，目前在油类品种看到底部动量反转的迹象，...

同花顺期货 197

CTA周报：期限因子延续反弹

　　上周商品市场整体回落，其中有色和黑色板块跌幅最大，能化板块整体偏震荡。策略方面总体上行0.31%，期限结构和动量截面因子优势维持。 　　基于当前信号进行展望，除农产品以外，其余黑色和能化多头均开始回调到偏空的位置。从截面上看目前除有色以外，其余板块处在内部分化并不显著的区域。农产品在动量时序上仍然看多，主要是豆油棕榈油尚未看到边际递减的迹象，但是持仓量有部分止盈的迹象。能化板块期限结构和动量目前有一定矛盾，时序上做空动能更强，但是期限截面上更看好油气品种，因此中性震荡。...

同花顺期货 195