CTA周报:动量因子修复减缓

发布时间:2023-9-12 13:30阅读:382

同花顺期货 财经达人
好评5253 |专业满分
问一问
身份认证| 入驻4年
同花顺期货 财经达人
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
如何设计一个基于动量因子的量化交易策略?
以下是设计基于动量因子量化交易策略的步骤:1.因子计算:选取合适的时间窗口,如过去3-12个月,计算股票收益率作为动量因子。2.股票筛选:按动量因子对股票排序,选取排名靠前的一定比例股票,构建股...
资深张经理 2049
量化交易里的"因子"是什么?市值因子、动量因子、价值因子怎么理解?
量化交易里的“因子”,简单来说就是能影响股票价格等金融市场变量的因素。咱们来具体看看这几个因子。市值因子,一般指公司的市值大小。通常小市值公司可能有更大的成长空间,但波动也可能大;大市值公司相对...
首席常经理 795
动量因子和反转因子哪个在A股更有效?
从A股长期回测数据来看,在不同市场环境、不同时间周期下,两个因子的有效性会发生切换:短期尺度下反转因子整体有效性更强,适合波段交易投资者;中长期尺度下动量因子的超额收益表现更稳定,适合趋势类投资...
资深张经理 401
量化因子中常见的动量因子与价值因子有何不同?
您好!动量因子和价值因子确实是量化策略中两个比较核心的指标,理解它们的区别对投资很有帮助。动量因子主要关注的是股票的近期表现,认为过去一段时间涨得好的股票,在未来短期内还会继续上涨,属于追涨逻辑...
专业张经理 785
CTA周报:动量因子反弹
  铅量化策略方面,铅价呈现盘整态势。供需方面,电解铅产量有所增加但增量有限,供给仍处于偏紧状态。需求在淡旺季过渡阶段,铅酸蓄电池的终端需求未明显改善,支撑性减弱。信号方面,需求因子由多转中性。库存上,仓单持仓比尚位于高位,信号多头主导。价差因子转空。净值上,价差因子走高0.19%,合成因子回暖0.05%,综合信号为多头。 ...
同花顺期货 620
【洞见研报】商品量化CTA月报:动量因子修复减缓持仓量现拐点信号
  CTA走势评分:  黑色版块 5  有色版块 4  能化版块 5  农产品版块 6  贵金属版块 5  股指版块 6  CTA策略在12月上旬反弹较为明显,随后震荡转弱。策略承压原因仍然集中在当前市场对疫情放开后复苏的不确定性上,商品价格面临高位回落的风险,市场情绪偏谨慎。分板块来看,黑色和能化作为12月趋势性较好的板块,依靠做多获得较高的收益,但是从周内看,5日时序性因子呈现V形反转态势,下旬以来动量因子频繁回调,中短周期因子表现总体优于长周期。从期限结构来看,黑色和有色的大部分品种已...
同花顺期货 589
TA的文章 全部>
回到顶部