CTA周报:动量因子修复减缓
发布时间:2023-9-12 13:30阅读:81
基于当前信号进行展望,能化处在截面较强的位置,黑色回落,农产品有一定动量反转的迹象。能化方面,PTA和甲醇从期限结构看偏强,PTA主力基差修复,长端维持back结构,加上原油在成本端提供支撑,动量边际上没有减弱,因此做多PTA和甲醇的信号强度偏高。黑色方面,上周初见顶以后动量回落,与监管政策影响有关。受到减产预期反复影响,铁矿在01合约仍旧偏强,其余品种中性震荡。贵金属方面,上周持仓量做多黄金获得较大收益,但是本周开始动量有所回落,建议止盈。农产品方面,目前在油类品种看到底部动量反转的迹象,特别是持仓量看有多单反弹的情况。有色在整体汇率承压的情况下,动量整体向下,但是从期限看,锌back继续加深之外其余品种back均有所修复,可能与供给预期偏强,因此做空锌的确定性更高。
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