权益及期权策略周报(商品期权):震荡为主,关注PTA牛市价差策略

发布时间:2023-9-18 17:00阅读:429

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资深唐顾问 1019
权益及期权策略周报(商品期权):震荡为主,关注豆粕、棉花牛市价差组合
  铜期权:供需宽松,期权情绪未跟随,隐波回落,防御对冲   铝期权:复产提速,需求预期乐观,持仓量PCR区间震荡,备兑增厚为主   螺纹钢期权:需求延续弱势,持仓量PCR持续走低,期权熊市价差   豆粕期权:短期供需偏紧,价格持续走高,期权牛市价差   白糖期权:需求端偏弱,持仓量PCR走低,保护型策略为主   棉花期权:减产预期未证伪,大量布局高执行价期权,牛市价差   PTA期权:下游需求下滑,多空博弈,防御型策略   甲醇期权:需求增量,隐含波动率震荡,备兑增厚为主   风险因子:1)市场流动性持续萎缩 ...
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权益及期权策略周报(商品期权):情绪偏强,关注农产品板块牛市价差组合
  策略推荐:   铜期权:供需趋松,期权情绪未跟随,隐波低位震荡,对冲保护   铝期权:库存减少,供应压力尚未显现,持仓量PCR小幅走高,备兑增厚为主   螺纹钢期权:需求延续弱势,持仓量PCR小幅震荡,推荐保护型策略   豆粕期权:进口受阻,供应偏紧,持仓量PCR上升,牛市价差   白糖期权:   内外价差、基差维持高位,持仓量PCR大幅走高,牛市价差   棉花期权:库存偏低,下游需求边际好转,积极布局高执行价期权,牛市价差   PTA期权:下游需求小幅反弹,多空博弈,备兑防御   甲醇期权:供需增量,持仓量PCR震荡走强,...
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