权益及期权策略周报（商品期权）：震荡为主，关注PTA牛市价差策略
发布时间：2023-9-18 17:00阅读：480
铜期权：低库存缓解，但政策发力或提振需求，情绪偏中性，对冲保护
铝期权：供需偏紧平衡，布局高行权价认购期权，牛市价差为主
螺纹钢期权：供需双降，持仓量PCR维持震荡，推荐备兑防御
豆粕期权：短期利多有限，持仓量PCR呈区间震荡，备兑增厚
白糖期权：持续回调，但持仓量PCR未跟随，备兑防御
棉花期权：多空交织，执行价呈对称分布，备兑增厚
PTA期权：价格存在支撑，积极布局高行权价期权，持仓量PCR走高，牛市价差
甲醇期权：供需双增偏累库，市场情绪指标偏中性，备兑防御
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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构建牛市价差策略
买入一份行权价较低的认购期权，卖出一份相同到期日、行权价较高的认购期权。如下图所示：
虚线 A ：代表的是买入较低行权价的认购期权的损益，低于行权价则放弃行权，高于行权价则低价买入高价卖出获得收益。
虚线 B...
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