权益及期权策略周报（商品期权）：震荡为主，关注豆粕、棉花牛市价差组合
发布时间：2023-8-14 13:20阅读：213
铜期权：供需宽松，期权情绪未跟随，隐波回落，防御对冲
铝期权：复产提速，需求预期乐观，持仓量PCR区间震荡，备兑增厚为主
螺纹钢期权：需求延续弱势，持仓量PCR持续走低，期权熊市价差
豆粕期权：短期供需偏紧，价格持续走高，期权牛市价差
白糖期权：需求端偏弱，持仓量PCR走低，保护型策略为主
棉花期权：减产预期未证伪，大量布局高执行价期权，牛市价差
PTA期权：下游需求下滑，多空博弈，防御型策略
甲醇期权：需求增量，隐含波动率震荡，备兑增厚为主
风险因子：1）市场流动性持续萎缩
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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铜期权：低库存缓解，但政策发力或提振需求，情绪偏中性，对冲保护
铝期权：供需偏紧平衡，布局高行权价认购期权，牛市价差为主
螺纹钢期权：供需双降，持仓量PCR维持震荡，推荐备兑防御
豆粕期权：短期利多有限，持仓量PCR呈区间震荡，备兑增厚
白糖期权：持续回调，但持仓量PCR未跟随，备兑防御
棉花期权：多空交织，执行价呈对称分布，备兑增厚
PTA期权：价格存在支撑，积极布局高行权价期权，持仓量PCR走高，牛市价差
甲醇期权：供需双增偏累库，市场情绪指标偏中性，备兑防御...
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铜期权：供需宽松，铜价支撑，期权情绪未跟随，期权备兑增厚
铝期权：复产提速，下游需求转淡，市场情绪冷淡，保护型策略
螺纹钢期权：现实端需求偏弱，隐波短暂冲高回落，期权熊市价差
豆粕期权：美豆优良率走低，持仓量PCR上行，牛市价差
白糖期权：需求端偏弱，隐波区间震荡，防御偏空
棉花期权：需求好转，大量布局虚值认购期权，牛市价差
PTA期权：原料价格回落，需求下滑，多空博弈，备兑防御
甲醇期权：开工环比上涨，隐含波动率震荡，备兑增厚为主...
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