金融工程周报：风格弱化，动量较优
发布时间：2023-9-12 15:30阅读：69
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha006(趋势类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中下行，30个中信一级行业中仅3成上涨。上周量价体系中，大部分因子转负、整体风格弱化，动量因子表现最优、引领负向选股风格，流动性和长期反转两大因子类别中也有表现不俗的个体；财务体系中，杠杆类因子预测能力延续，销售净利润因子无明显预测能力。
中信一级行业的单因子表现：上周国防军工涨幅最大，行业内流动比率、longtermhistoricalalpha(长期历史Alpha)、alpha028(反转类)表现最好；传媒跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、historicalalpha(历史Alpha)、alpha032(趋势类)表现最好。
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