期权的跨品种套利策略怎么做？​

选择相关品种：首先要选择具有一定相关性的不同标的资产的期权品种，例如同一行业内不同公司的股票期权，或者不同期货品种对应的期权等。这些品种之间的价格变动通常存在一定的逻辑关系和历史统计规律。分析价...

资深王经理 231

跨式套利策略在期权到期时的行权规则如何应用？​

若标的价格接近行权价，同时持有认购和认沽期权时，需判断是否行权（通常选择行权收益较高的一方）。若标的价格远离行权价，虚值期权自动作废，仅实值期权行权。

资深安老师 187

期权交易手续费可以按跨式套利策略计算吗？

一般不可以。期权交易手续费的计算方式通常基于交易金额、合约数量、行权次数等常见标准。跨式套利是一种期权交易策略，策略本身并不直接关联手续费的计算。虽然某些平台可能针对特定策略推出优惠，但这不是普...

资深郑经理 209

跨式套利策略的盈亏平衡点有几个？如何计算？

盈亏平衡点有两个，分别为行权价格±总权利金。

资深金顾问 257

跨式统计套利策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.1%的收益。 　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.11%的收益。 　　本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.0%的收益。 　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现； 　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。 ...

同花顺期货 347

跨式统计套利策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。 　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.05%的收益。 　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.86%的收益。 　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现； 　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。...

同花顺期货 485