QMT量化期权套利策略：价差套利与波动率套利说明

您好，QMT量化平台的期权价差套利与波动率套利，是适合量化投资者的低风险策略，分别通过捕捉合约价差偏差、波动率错位来获取收益。（1）价差套利：核心是利用同一标的不同期权合约的价格偏离合理区间获利...

张经理 203

期货的套利策略和期权的价差策略在原理上有什么相似之处？​

均利用价差波动获利，通过组合头寸对冲风险，追求低风险收益，依赖价差回归理论。

资深王经理 545

套利策略条件单的价差阈值设定？

跨品种套利：如ETF与一篮子股票价差超过交易成本（0.3%~0.5%）时触发套利。跨期套利：期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值±N个标准差时开仓。

资深安老师 652

期货“套利策略”的“价差”如何计算，阈值如何设定？

期货套利的价差是两个相关期货合约的价格差，直接用两者价格相减计算；阈值参考价差的历史波动区间设定。如果你想了解具体品种套利细节或开户指导，可联系我进一步咨询。

期货江经理 166

黑色套利策略周报：宏观预期先行，逢高介入反套

　　疫情防控相关措施有所放松，地产“十六条”快速落地，美联储加息预期有所缓和，远月需求预期好转。近月现实需求逐步走软，同时疫情仍然限制近端表现，预计01-05合约月差存在继续走缩潜力，可考虑逢高抛空。

同花顺期货 297

黑色套利策略周报：宏观政策落地，成材面临调整

　　策略建议：观望 　　上周随着疫情防控相关措施有所放松，地产“第二”、“第三”支箭的快速落地，远月预期明显向上；但“房住不炒”政策延续，短期放松落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，可在旺季来临前适当逢高介入反套。 　　风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。 ...

同花顺期货 367