套利策略条件单的价差阈值设定？

跨品种套利：如ETF与一篮子股票价差超过交易成本（0.3%~0.5%）时触发套利。跨期套利：期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值±N个标准差时开仓。

资深安老师 581

期货的套利策略和期权的价差策略在原理上有什么相似之处？​

均利用价差波动获利，通过组合头寸对冲风险，追求低风险收益，依赖价差回归理论。

资深王经理 491

如何学习和掌握套利策略？

可以通过学习金融市场理论、投资学等专业知识，了解套利的原理和方法；参加专业培训课程，掌握交易软件和数据分析工具的使用；进行模拟交易实践，积累经验；同时关注市场动态和监管政策变化，不断总结优化套利...

资深顾问小金 940

套利策略分类有哪些，套利策略分类详细介绍？

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黑色套利策略周报：宏观预期先行，逢高介入反套

　　疫情防控相关措施有所放松，地产“十六条”快速落地，美联储加息预期有所缓和，远月需求预期好转。近月现实需求逐步走软，同时疫情仍然限制近端表现，预计01-05合约月差存在继续走缩潜力，可考虑逢高抛空。

同花顺期货 276

黑色套利策略周报：宏观政策落地，成材面临调整

　　策略建议：观望 　　上周随着疫情防控相关措施有所放松，地产“第二”、“第三”支箭的快速落地，远月预期明显向上；但“房住不炒”政策延续，短期放松落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，可在旺季来临前适当逢高介入反套。 　　风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。 ...

同花顺期货 342