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您好，QMT量化统计套利中的均值回归与价差交易，是两种低风险套利策略，前者靠价格回归合理区间获利，后者靠品种价差修复盈利，下面给您详细拆解。
（1）均值回归策略：核心逻辑是“物极必反”，标的价格长期偏离自身合理均值后，大概率会向回调归。
操作步骤：
① 选标的：优先挑ETF、高相关性配对股票这类有稳定均值的品种；
② 设阈值：用QMT工具统计历史数据，设置偏离均值的触发阈值（比如±2%）；
③ 自动交易：价格触发阈值时建仓，回归均值后平仓锁定收益。
举个例子：某消费ETF长期市价与净值差在±1%，某天市价比净值高3%，QMT自动触发做空，3天后价差回到0，顺利平仓获利。
（2）价差交易策略：聚焦两只相关性极高的品种，当它们的价差偏离正常区间时，通过多空对冲获利。
操作步骤：
① 配对标的：选相关性≥0.8的同类型品种，比如沪深300ETF和中证500ETF；
② 定区间：统计历史价差数据，确定合理波动范围；
③ 实时监控：QMT追踪价差，偏离区间时同时做多低估品种、做空高估品种，价差修复后平仓。
风险提示：极端市场下可能出现均值不回归、价差持续扩大的情况，务必设置止损线（比如偏离5%止损），控制风险。
如果您想了解如何用QMT定制适合自己的套利策略，或者想开通支持QMT交易的证券账户，可以点击头像添加微信进一步沟通。开户找我享成本佣金，ETF/可转债万0.5，期权1.7元一张，两融专项利率3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信登录。
（1）均值回归策略：核心逻辑是“物极必反”，标的价格长期偏离自身合理均值后，大概率会向回调归。
操作步骤：
① 选标的：优先挑ETF、高相关性配对股票这类有稳定均值的品种；
② 设阈值：用QMT工具统计历史数据，设置偏离均值的触发阈值（比如±2%）；
③ 自动交易：价格触发阈值时建仓，回归均值后平仓锁定收益。
举个例子：某消费ETF长期市价与净值差在±1%，某天市价比净值高3%，QMT自动触发做空，3天后价差回到0，顺利平仓获利。
（2）价差交易策略：聚焦两只相关性极高的品种，当它们的价差偏离正常区间时，通过多空对冲获利。
操作步骤：
① 配对标的：选相关性≥0.8的同类型品种，比如沪深300ETF和中证500ETF；
② 定区间：统计历史价差数据，确定合理波动范围；
③ 实时监控：QMT追踪价差，偏离区间时同时做多低估品种、做空高估品种，价差修复后平仓。
风险提示：极端市场下可能出现均值不回归、价差持续扩大的情况，务必设置止损线（比如偏离5%止损），控制风险。
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发布于2026-9-8 19:34 广州
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