CTA周度报告:期限因子风险溢价抬升
发布时间:2023-6-28 13:25阅读:509
基于当前信号进行展望,除农产品板块存在较强的整体趋势性以外,目前截面多空仍然适用于多数内部差异加剧的板块,这主要得益于品种间的库存利润差异造成了进一步的内部分化。农产品方面,趋势上豆油棕榈油尚未看到边际递减的迹象,但是远月持仓量观察到部分止盈的迹象。能化板块期限结构和动量目前有一定背离,时序上做空动能更强,但是期限截面上更看好油气品种,因此总体中性震荡。黑色和有色均继续维持偏空的仓位。从截面上看,黑色中仅铁矿在期限上延续back,其余开始小幅走平。尽管近月压力仍然存在,但铁矿截面上相对偏强。有色板块中,做空端仍然集中在铝和锌这两个品种上,铜的结构有所修复,因此建议多铜空铝和锌的套利。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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