跨式套利策略的盈亏平衡点有几个？如何计算？

盈亏平衡点有两个，分别为行权价格±总权利金。

资深金顾问 509

QMT套利策略基础：跨品种套利策略入门指南

您好，跨品种套利是依托关联品种间的价差波动获利的低风险策略，QMT作为专业交易工具可高效支持这类策略执行，接下来我给您讲下入门核心要点。（1）先搞懂核心逻辑：跨品种套利找的是同板块或上下游关联的...

张经理 175

期权交易手续费可以按跨式套利策略计算吗？

一般不可以。期权交易手续费的计算方式通常基于交易金额、合约数量、行权次数等常见标准。跨式套利是一种期权交易策略，策略本身并不直接关联手续费的计算。虽然某些平台可能针对特定策略推出优惠，但这不是普...

资深张经理 479

宽跨式套利策略与跨式套利策略的区别是什么？各自的优缺点有哪些？

宽跨式套利策略与跨式套利策略区别：宽跨式套利策略的认购期权和认沽期权行权价格不同，跨式套利策略的行权价格相同。宽跨式套利策略成本较低，但需更大的价格波动才能盈利；跨式套利策略成本较高，但对价格波...

资深金顾问 767

跨式统计套利策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.1%的收益。 　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.11%的收益。 　　本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.0%的收益。 　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现； 　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。 ...

同花顺期货 509

跨式统计套利策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。 　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.05%的收益。 　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.86%的收益。 　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现； 　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。...

同花顺期货 659