CTA周报:板块内部反转截面因子走弱,黑色期限结构预期...
发布时间:2023-2-1 17:20阅读:109
节前一周商品市场整体上行,20日动量普遍高于前一周。各个因子在板块上基本呈现盈亏参半的局面。从因子层面看,持仓量在板块上的分化比较明显,在贵金属和黑色上收益增加。在美元没有反弹迹象的情况,贵金属近期并没有利空因素,持仓量是持续看多。同样,在经济和房地产复苏的背景下,黑色相关的品种持仓量也是持续看多。能化板块方面,化工品种开始强于能源,动量截面有一定亏损。此外,农产品中油粕的强弱也有所转换,不利于动量截面表现。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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