CTA周报:期限结构改善贡献占比扩大,持仓量能化板块看...
发布时间:2022-10-11 10:55阅读:605
上周商品期货市场各板块指数互有涨跌。整体商品指数波动率较上周上涨0.16%,动量边际也有所改善,但是延续时间较短,动量时序开仓次数偏少,动量截面整体表现一般。全品种策略本周净值小幅上涨0.01%。收益来源为有色和农产品板块的期限结构因子和动量截面因子。有色板块盘面先抑后扬,由于镍和锌的跨月价差走阔,期限结构产生做空信号在上半周获得较大利润。农产品方面棉花价差走弱,豆油和棕榈油的价差收缩产生截面利润。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
期货持仓量在哪看?通过持仓量能看到什么啊?
您好,期货的持仓量您可以在交易软件上查看所有信息,包括期货各品种的实时行情。祝您投资顺利
国债逆回购收益在不同期限结构?
一般来说,短期国债逆回购(如1天、2天、7天期等)收益波动相对较大,受短期市场资金供求影响明显,例如在月末、季末、年末等资金紧张时段,短期国债逆回购收益率可能大幅上升。长期国债逆回购(如14天以...
期权定价中的利率期限结构如何处理?
若利率非恒定(期限结构变化),需用对应期限的无风险利率(如用零息债券收益率曲线)替代B-S模型中的单一利率,或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。
股指期货期限结构特征是什么意思
您好,股指期货期限结构特征指的是不同到期月份的股指期货合约价格之间的关系及其特征表现。为什么会有这样的期限结构呢?这主要是受市场投资者的预期、对未来市场的供求关系、持有成本等因素影响。比如,当投...
新华保险 (601336) ——2013 年中报点评:价值转型效果显著,险种结构与期限结构改善
新华保险 (601336)——2013 年中报点评:价值转型效果显著,险种结构与期限结构改善 所得税因素导致净利润增速低于同业,新业务价值下滑 4.8%符合预期。1)新华保险 2013 年上半年实现利润总额 25 亿元,同比增长 65%;归属于母公司股东的净利润为 21.87 亿元,同比增长 14.9%,对应每股收益 0.70 元。2)净利...
CTA周度报告:动量因子逐步修复,期限结构截面分化扩大
目前来看尽管商品的动量总的来看有所修复,但是在周频这样的中短期上市场上多空分歧还是比较大,从这两周观察来看除能源品种以外暂时还没有持仓大于3天的品种。
多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等,其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅,还有部分软商品白糖和棉花。
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
9月解禁潮来了:近2900亿!解禁不等于减持,这几类股要留神
2026-08-31 13:57
-
银行理财信披新规9月1日落地:以后买理财,这3处变化得看清
2026-08-31 13:57
-
开户后想换客户经理,怎么操作?
2026-08-31 13:57



+微信
分享该文章
