CTA周报:期限结构改善贡献占比扩大,持仓量能化板块看...
发布时间:2022-10-11 10:55阅读:291
上周商品期货市场各板块指数互有涨跌。整体商品指数波动率较上周上涨0.16%,动量边际也有所改善,但是延续时间较短,动量时序开仓次数偏少,动量截面整体表现一般。全品种策略本周净值小幅上涨0.01%。收益来源为有色和农产品板块的期限结构因子和动量截面因子。有色板块盘面先抑后扬,由于镍和锌的跨月价差走阔,期限结构产生做空信号在上半周获得较大利润。农产品方面棉花价差走弱,豆油和棕榈油的价差收缩产生截面利润。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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