金融工程跟踪周报：市场回暖，反转、规模因子上行
发布时间：2023-1-5 16:10阅读：113
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha053(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周市场回暖，30个中信一级行业中超过七成出现看涨行情。上周量价体系中，长期反转类、动量类、规模类、中市值类因子RankIC呈持续上行趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha006(趋势类)表现最好；房地产跌幅最大，行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好。
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