金融工程专题报告：期货多因子专题报告（六）-基于深度...
发布时间：2022-12-30 18:50阅读：329
本篇报告将以“组合优化”为目标的凸优化方法与神经网络结合起来，构建了完整的期货组合量化投资框架。我们利用该框架回测部分期货市场的若干量价类因子，获得了较好的组合收益表现。
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