内容摘要

　　玉米延续昨日涨势，下一步关注2850元/吨压力位，主力合约报收于2840元/吨。玉米期权成交89845手，持仓量为317731手，成交量PCR为0.657，主力平值期权隐含波动率为13.08%,30日历史波动率为11.63%，期权隐波变化不大。

　　国内豆粕现货价格维持高位，美豆到港量偏紧，市场担忧后市供应量，豆粕期价震荡回升，主力合约报收于4076元/吨，豆粕期权成交254279手，持仓量为716759手，成交量PCR为1.192，主力平值期权隐含波动率为26.57%，30日历史波动率为2103%,期权隐波再次回落。

　　一、期货市场数据统计

　　表1：玉米豆粕期货市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图1：玉米主力合约价量图

　　图2：豆粕主力合约价量图

　　来源：大连商品交易所

　　二、期权市场数据统计

　　表2：玉米豆粕期权市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图3：玉米期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图4：玉米期权成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　图5：豆粕期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图6：豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　三、期权波动率情况

　　表3：玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率

　　图7：玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　图8：豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率