商品期权数据研报:玉米震荡整理,期权隐波与昨日持平;豆粕偏弱震荡,期权隐波小幅上升
发布时间:2022-9-2 09:37阅读:87
内容摘要
玉米供应相对宽松,需求也较为疲弱,双弱环境下玉米期价维持震荡整理,主力合约报收于2799元/吨。玉米期权成交51992手,持仓量为300747手,成交量PCR为0.780,主力平值期权隐含波动率为13.78%,30日历史波动率为15.63%,期权隐波与昨日几乎持平。
豆粕整体偏弱震荡,主力合约报收于3773元/吨,豆粕期权成交77942手,持仓量为475404手,成交量PCR为1.281,主力平值期权隐含波动率为21.05%,30日历史波动率为23.10%,期权隐波小幅上升。
一、期货市场数据统计
表1:玉米豆粕期货市场数据统计
来源:大连商品交易所
图1:玉米主力合约价量图
图2:豆粕主力合约价量图
来源:大连商品交易所
二、期权市场数据统计
表2:玉米豆粕期权市场数据统计
来源:大连商品交易所
图3:玉米期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图4:玉米期权成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
图5:豆粕期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图6:豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
三、期权波动率情况
表3:玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率
图7:玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
图8:豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。