期权交易的波动率套利策略在极端行情下的应对？

期权交易的波动率套利策略在极端行情下的应对，在极端行情时，波动率会大幅变化，投资者要及时调整期权组合，控制风险，也可以利用对冲工具减少损失。我们很看重投资者的利益，我公司营业部众多，办理业务方便...

资深张经理 857

QMT量化期权套利策略：价差套利与波动率套利说明

您好，QMT量化平台的期权价差套利与波动率套利，是适合量化投资者的低风险策略，分别通过捕捉合约价差偏差、波动率错位来获取收益。（1）价差套利：核心是利用同一标的不同期权合约的价格偏离合理区间获利...

张经理 174

商品期权的“波动率套利”在金银铜上可行吗？

商品期权的波动率套利在金银铜这类品种上是可行的，不过要结合品种波动和流动性来判断哦。想了解具体操作细节或开户相关事项，可点头像联系我。

期货江经理 107

期权套利策略有哪些？（期现套利、波动率套利等）

期现套利：利用期权与标的资产价格偏差套利（如看涨期权价格低于理论值时，买入期权并卖出标的）；波动率套利：做多/做空隐含波动率与实际波动率的偏差；垂直价差套利、跨期套利等。

资深阳经理 633

商品期权周报：波动率分化，关注金铜比波动率套利策略

　　场内外期权策略推荐方面。海外方面，货币持续收紧，三四季度经济下行压力或超预期，有色和能源类价格将承压；国内方面，稳增长政策不断加码，后期效果值得期待，但是短期受到疫情扰动，黑色价格震荡偏弱。 　　综合来看，推荐铜卖出宽跨、金铜比波动率套利、原油与PTA套利、螺纹钢场外牛市看跌价差期权策略。 　　场内固定期权策略跟踪方面。上周市场整体见顶回落，备兑看跌策略收益率回升，卖出跨式策略组合收益率平稳略升，说明市场预期未来市场平稳。年初至今收益率最高的是棉花备兑看跌策略，为18.8%，收益...

同花顺期货 452

商品期权周报：波动率底部企稳，关注钢矿波动率套利策略

　　商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。

同花顺期货 629