期权保证金计算公式
发布时间：2022-9-1 12:24阅读：1890
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问一问期权保证金计算公式
每手看涨（跌）期权交易保证金=合约当日结算价*合约乘数+MAX【标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价（合约行权价格）*合约乘数*合约保证金调整系数】
备注：（1）沪深300股指期权合约的保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5 ；
中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%，最低保障系数为0.5
看涨期权虚值额为：MAX【（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0】；
看跌期权虚值额为：MAX【标的指数当日收盘价-本合约行权价格）*合约乘数，0】
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举例说明：
如果最近14天涨跌情形是：
第一天升2元，第二天跌2元，第三至第五天各升3元；第六天跌4元 第七天升2元，第八天跌5元；第九天跌6元，第十至十二天各升1元；第十三至十四天各跌3元。
那么，计算RSI的步骤如下：
(一)将14天上升的数目相加，除以14，上例中总共上升16元除以14得1.143(精确到小数点后三位)；
(二)将14天下跌的数目相加，除以14，上...
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