随着资金从部分核心资产撤离，代表中盘风格的中证500指数在今年越来越受关注，今年3月底以来，中证500指数已经逐渐跑赢沪深300指数，指数beta收益提升叠加主动管理带来的alpha收益，使得中证500指数增强基金开始崭露头角。

  对于为什么能获得如此高的超额收益，博道中证500指数增强的基金经理杨梦表示，该基金的增强方式主要是量化多因子模型选股，以此获得超额收益。

  杨梦是博道基金多因子量化模型、仓位管理系统、风格轮动模型等策略的主要开发者之一，据她介绍，博道基金近七年多来一直在对量化模型迭代升级，比如更加充分的利用公司分析师群体的阿尔法特性来构建“分析师预期因子”，以及从私募运作以来就一直没有放弃的量价因子，进行了智能算法量价因子的升级，同时在因子合成环节也进行了较大升级。

  在杨梦的管理下，截至8月6日，博道中证500指数增强A的跟踪误差为0.32%，二季报的前十大重仓股有五只和中证500前十大成分股重合，此外重仓了旗滨集团(20.750, 0.75, 3.75%)、顺络电子(39.250, -1.00, -2.48%)、杉杉股份(30.570, 1.01, 3.42%)、盛和资源(26.380, -0.08, -0.30%)、吉比特(420.950, -7.72, -1.80%)等个股，其中杉杉股份和吉比特二季度大涨59.01%、57.58%，为该基金贡献了不少收益。

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