问：把一只大象放到冰箱里分几个步骤？

答：3步！

第一步：打开冰箱；

第二步：把大象塞进冰箱里；

第三步：关上冰箱门。

“哈哈哈……”其实这一点都不好笑，为什么？因为这已是多年前众所皆知的笑话，听多了也就笑不起来了。但从这个笑话里可以看到，把大象塞进冰箱看似“不可能完成的任务”也是有步骤，有逻辑地进行。那么，对于交易来说，在大多数人眼里也是一件“不可能完成的任务”，同样也需要以市场逻辑为基础分步骤进行。在交易中，如果只是凭“感觉”交易，最后的结果都是“血本无归”。如果我们能像冰箱装大象故事里的思路去建立交易系统，结果会是怎样的呢？那么我们又应该怎样去合理建立交易系统在市场中站稳脚跟？下面“老司机”的几点建议或许对您能有所帮助。

建立有效的交易系统

交易系统也称为交易规则，是在交易市场中具备的一种定量化分析及交易方法。

建立一个交易系统都是从条件假设开始的，因为条件的假设有可能起作用，这是我们对照盘面作参照而得出的预感性结论。但仅有这点还是不够，我们要做的是如何让这些条件假设变成确定的、具有实际可操作性的方法。

1.选择适合的市场

我们要明白，自己所交易的市场是什么？股票、期货、外汇、期权还是其他的衍生交易产品。在交易市场中，每个交易市场乃至每个交易品种都会有它特有的属性，所以选择一个适合的交易系统就好比选择一个打猎的猎场，只有猎场里出现适合的猎物才是我们口中的“菜”。

2.确立适合的交易时间框架

从单独的时间框架上来说，价格在每个时间周期里运动的状态都是不同的，只有找到自己适合的时间框架，才能让手中的“子弹”充分发挥最大效用。比如小资金应该选择相应的小周期时间框架，其原理在于小资金承受的单次亏损金额是有限并且很小的，如果选择了大周期时间框架，那么所要承担的亏损风险和获利时间周期将会是一种考验（别忘记，等待虽然是获取大利润的首要条件，但等待的时间也是一种成本），即是说小资金选择的大时间框架作为交易，需要考虑的就是在大周期中的止损金额能否承受，而后是大时间框架中因为信号不会像小周期那样多，所以需要等待交易信号的时间将会比小周期要多得多。

3.找出适合的图形指标并设置

这需要根据交易者的性格结核交易习惯来做适当的调整。比如喜欢左侧交易的人更多的会使用到市场中的支撑/压力、KD、RSI等摆动型指标来确定市场价格是否达到区间的边缘位置。而右侧交易者会更多地使用到MACD、均线等趋势追踪指标。

4.确定进、出场（买入、卖出）规则

有了这些准备后，要做的就是怎么通过价格运行寻找关键的位置进场和出场，也就说在价格在适合什么样的条件下应该进场（出场）。例如进场以均线金叉为买进信号，以均线死叉为卖出信号、行情运行后回调百分之多少出场等等。在这个步骤中需要考虑的是信号的准确性，需要把种种假设条件掺和进去去验证交易信号的可行性。

5.保持交易监控

此期间也是交易时段，需要注意价格的变动和市场发出的信号能否与之前假设的买、卖信号对应。如果能对应，那么说明系统信号对关注市场或品种是有效的，如果没有对应或者完全对应，也许还需要回到上述的第4条仔细检查。例如，信号在局部行情中出现了偏移或者完全没有出现信号，这样的情况概率会是多少，如果太多就说明信号的不稳定性会造成后期市场因为不可预测性带来的信号不确定，这样的话信号质量是不高的。而这一切都需要交易者保持对行情走势和交易的监控才能完成。

文章小结：通过以上5点，基本可以搭建起在假设条件下设立的基础交易系统。同时，从基础的搭建也可以看到交易系统中的交易信号在价格中的具体表现。当然，这只是把冰箱打开的第一个步骤，如果要让系统能在实际使用中有效发挥并且还有效益产生，则还需要其他的一些环节配合才行。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

华融融达老高期货经理

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