基于数据统计设计出来的交易系统是否可靠？
发布时间：2020-4-19 19:59阅读：594
问一问
01数据统计是交易系统构建的必要步骤，可以帮助交易员做到心中有数，统计的工具现在也很方便，回测功能盘立方和交易练习者目前做的最好，文华财经有点坑不怎么推荐！统计不是随便的，统计什么要明确属性，可以说绝大多数跟交易相关的统计都是有问题的。这个问题不是说统计手法不合适而是统计本身只是手段不是目的！于交易而言太容易为了统计而统计偏离了最本质的诉求就本末倒置了！统计结果是一种评价自己体系的方式，可以尽可能的多元，但是有一点我认为最关键就是统计结果与体系的更改没有必然的因果逻辑！交易系统是一个闭环，牵一发而动全身，任何系统的成型都是妥协的产物，故而当跟自己体系的取舍逻辑想冲突的时候统计结果也就仅仅是结果了！02最常见的问题：会统计手法不知其所以然，靠资金管理活下来！统计的是什么很关键，最典型的是统计“现象”，现象是种结果不是原因，导致相似现象的原因可以是不同的，那么你的统计结果就很难说具有统计学意义！现在工具方便数据源也可以找到质量不错的，问题是数据本身其实是有问题的。这里不是说数据不准确而是数据的产生方式本身就是当时的所有变量的综合产物，这些变量的逻辑关系轻重缓急会严格受制于当时的天时地利人和，不可完美复制，我个人不是很认可回测动不动就几十年的来，其实一波牛熊轮回就足够了！统计现象容易过度拟合，这也算是公论了。拟合现象就是说你可以说泰山是山，但不能说山就只能是泰山！如果把统计的现象附加一定的弹性空间，那么现象的概括能力增强，对整个样本集合来说就相当于少了很多的细枝末节强化主干！山还是那个山，诗人和地理学家眼里是不一样的！统计现象结果其实没什么，这个也是最方便归纳交易机会的手段。虽然说导致相似结果的变量是不确定的，但是不代表就是无限的变量，事实上对变量溯源和衡量一下轻重缓急主次要矛盾，就可以发现核心变量也就两三个！我们从这样变量中找到现象表达的推导逻辑，这就是所以然，就是底气！03基于数据统计去构建交易系统是相信“历史会重演”这个基础假设的，这么看来可靠性是没问题的！不过历史不会简单的重复，变化是市场存在的基石。现象是最容易被破坏的，股票市场上养套杀屡试不爽就是这个原因！
数据统计的可靠性来源于交易者对数据的客观认知。数据统计结果往往是一种自下而上的归纳，但是真正值得落实到实战中的是能不能做到自上而下的演绎，演绎才是最适合处理不确定性的武器！适应性高的逻辑几根k线就可以交易了！可靠的是逻辑不是现象！数据统计是玩的数理逻辑，严谨性是刚性要求！所以交易员朋友们，没事跟自己的孩子们一块补补课，比如：五年高考三年模拟！
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
数据统计的可靠性来源于交易者对数据的客观认知。数据统计结果往往是一种自下而上的归纳，但是真正值得落实到实战中的是能不能做到自上而下的演绎，演绎才是最适合处理不确定性的武器！适应性高的逻辑几根k线就可以交易了！可靠的是逻辑不是现象！数据统计是玩的数理逻辑，严谨性是刚性要求！所以交易员朋友们，没事跟自己的孩子们一块补补课，比如：五年高考三年模拟！
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