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股票期权 涨 + 
ETF 及股指期权，2020 年 3 月 10 日，上证 50 指数涨跌 1.93%，收于 2924.2165。沪深 300
指数涨跌 0.41%，收于 4082.7315。50ETF 涨跌 1.75%，收于 2.9110。沪市 300ETF 涨跌
2.21%，收于 4.0780。深市 300ETF 涨跌 1.78%，收于 4.1280。 
昨夜美股美股大涨 4%，恐慌情绪有所缓解，但疫情带来的影响恐仍将持续，欧美短期出
现连续重挫，近日有望企稳，中国疫情严重程度快速缓解，确诊人数持续减少，预计到
月低确诊人数将降至千位数以下，中国抗击疫情的努力提振了全球市场，短期市场风险
偏好料有所回升，股市目前估值依然较低，资金面也较为宽裕，逢低做多为主。 
从波动率方面看，沪深 300 隐含波动率上涨至 27.6%。波动率较高，可卖出跨式或宽跨式
策略做空波动率。 
 商品期权 震荡 + 
商品期权：3 月 10 日，商品期权各标的涨跌不一，铁矿、橡胶领涨。在波动率方面，当
前期权各品种隐含波动率均维持在高位。目前国内疫情拐点以现，为完成全年经济目标，
国家利好政策力度加大，财政政策将更加积极，货币政策将更加宽松。但是目前海外疫
情进一步扩散，给不少商品需求蒙上一层阴影。当前多数品种隐含上升，可逢高做空波
动率。对于长期趋势向上的大宗商品则可卖出支撑位附近的看跌期权进行抄底或买入牛
市价差。另外，目前豆粕、棉花、PTA 等品种成交 PCR 持仓 PCR 均处于相对低位,而白
糖、铜、铁矿期权持仓 PCR 处于历史高位，铜、铁矿成交量 PCR 也处于高位。可重点关
注这些品种的投资机会。 

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