3.2股权，商品期权交易策略
发布时间：2020-3-2 09:37阅读：250
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股票期权
涨
+
ETF 及股指期权，2020 年 2 月 24 日至 28 日，上证 50 指数涨跌-4.96%，收于 2821.0419。
沪深 300 指数涨跌 5.05%，收于 3940.0488。50ETF 涨跌 0.14%，收于 2.8140。沪市 300ETF
涨跌-5.11%，收于 3.9330。深市 300ETF 涨跌-3.46%，收于 3.9860。
美欧股市持续暴跌影响 A 股，短期 A 股出现回落，但中期看，支撑股市的基本因素并未
改变，A 股流动性依然充裕，估值处于低位，人民币坚挺亦支撑股市，虽然短期资金有所
回落，但中期看依然存在向上空间，周五美股有所企稳，A 股料下周亦将企稳回升，逢低
做多依然是较好选择。
期权策略方面，股市依然维持逢低做多的思路，短期回调过后指数聊仍将上行，可买入
牛市价差策略。从波动率方面看，沪深 300 隐含波动率上涨至 27.6%。随着海外指数企稳，
波动率有望继续回落，逢低买入牛市价差，或者卖出跨式或宽跨式策略做空波动率。
商品期权
震荡
+
商品期权：2 月 28 日，商品期权各标的大幅下挫，橡胶、棉花领跌。在波动率方面，目
前市场避险情绪浓重，期权各品种隐含波动率大幅上升，黄金期权隐波更是创下历史新
高，其余各品种期权隐波也均维持在高位。目前国内疫情拐点以现，为完成全年经济目
标，国家利好政策力度加大，财政政策将更加积极，货币政策将更加宽松。虽然海外疫
情扩散，给不少商品需求蒙上一层阴影，但目前恐慌情绪严重，预期本周将有所修复。
当前多数品种隐含上升，可逢高做空波动率。对于长期趋势向上的大宗商品则可卖出支
撑位附近的看跌期权进行抄底或买入牛市价差。另外，目前豆粕、橡胶、PTA 等品种成
交 PCR 持仓 PCR 均处于相对低位,而白糖、铜、铁矿期权持仓 PCR 处于历史高位，铁矿
成交量 PCR 也处于高位。可重点关注这些品种的投资机会。
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商品期权 震荡 +
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也将限制价格反弹空间。国内市场来看，短期供需均较弱，但豆粕库存具有可恢复性，
而节前畜禽有集中出栏预期，饲料终端需求疲软，关注支撑有效性参与反弹为主。在期
权市场方面，豆粕期权成交大增，持仓继续回升，持仓量 PCR 在均值附近震荡。豆粕期
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商品期权交易策略
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