2019.11.5农产品期权操作建议
发布时间：2019-11-5 09:10阅读：186
问一问
周一M2001期权成交量PCR为1.2938，环比上涨；持仓量PCR为1.1161，环比微升；市场情绪稳中略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为12.43%，环比略升仍处5百分位以下低位，标的30日历史波动率14.62%，环比微降处于近期60百分位之下。策略：标的窄幅震荡波动率小幅回升，波动率偏度略有回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权3%左右。做波动率偏度回归可卖出M2001C3050并买入M2001P2900，建仓获得权利金80元，盈亏平衡点3058，同时买入适量标的对冲Delta；中长期看涨策略买入M2001C3000并卖出M2001C3150构建牛市价差组合，建仓成本275元，盈亏平衡点3027.5；波动率创低位且预计标的宽幅波动，可考虑买入M2001C3100和M2001P2850构建买入宽跨式组合做多波动率，建仓成本195元，盈亏平衡点2830.5和3119.5。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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