2019.10.22农产品期权操作建议

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2019.10.22农产品期权操作建议

发布时间：2019-10-22 09:07阅读：273

期货邱经理期货

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周一M2001期权成交量PCR为0.6240，环比大跌；持仓量PCR为0.9991，环比略升；市场情绪稳定略偏乐观，以M2001C3200为代表的虚值看涨期权放量增仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为14.97%，环比止跌回升位于近期20百分位附近，标的30日历史波动率15.75%，环比上涨处于近期75百分位附近。策略：标的放量大涨波动率止跌回升，波动率偏度现象凸显，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合权利金翻倍，随标的上涨可向上移仓至3050-3200，建仓成本465元，盈亏平衡点3096.5；波动率如预期回升，买入M2001C3100和M2001C2900构建买入宽跨式组合做多波动率效果良好，建仓成本605元，盈亏平衡点2839.5和3160.5；近远月波动率降差走缩预期下，1-5价差回升至132，可卖出M2001C3000同时买入M2005C2900构建的类日历价差组合，建仓获得权利金280元，盈亏平衡点2763。

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