2019.8.5农产品期权操作建议
发布时间：2019-8-5 09:23阅读：310
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周五M1909期权成交量PCR为0.6777，环比下跌；持仓量PCR为0.5749，环比略升；市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为14.10%，环比回升仍处于近期5百分位以下，标的30日历史波动率14.25%，环比上升处于近期30百分位附近。策略：标的止跌反弹波动率小幅回升。到期前最后三个交易日，期权买方注意及时止盈，卖方防控大头针风险。平值和虚值看涨期权波动率均低于看跌期权，市场看涨情绪不高；9-1价差继续走缩至-6，卖出M1909C2750并买入M2001C2850构建9-1类日历价差组合权利金降至255元，继续持有到期；远月01合约维持逢低做多思路可买入M2001C2850并卖出M2001C3000构建牛市价差组合，建仓成本430元，盈亏平衡点2893。
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周五M1909期权成交量PCR为0.8022，环比大涨；持仓量PCR为0.6314，环比略降；虚值看涨期权成交量降幅较大，市场情绪稳定。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为17.00%，环比微降处于近期30百分位之下，标的30日历史波动率15.76%，环比下跌。策略：标的窄幅震荡波动率稳中略降。波动率偏度现象明显，虚值看涨期权隐含波动率偏高2个百分点左右；预期标的上涨乏力，牛市价差组合离场，到期前可逢高卖出M1909C2900，建仓获得权利金205元，盈亏平衡点2920.5，或待下跌叠加卖出虚值看跌期权组成卖出宽跨式组合；9-1价差冲高回落，...
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周四M2001期权成交量PCR为0.6922，环比下滑；持仓量PCR为1.0745，环比上升处于近期60百分位之上；市场情绪稳定略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.58%，环比下降至近期新低，标的30日历史波动率15.26%，环比略降处于近期70百分位附近。策略：标的止跌企稳波动率低位再降，波动率偏度现象略有回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C3050并卖出M2001C3200构建牛市价差组合，建仓成本435元，盈亏平衡点3093.5；波动率低位可考虑买入M2001C3150和M2001...
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